Воскресенье, 19 Августа 2018 года      $ 66.87      € 76.18

АБСЗ провела семинар «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П»

30 июля 2018

27 июля 2018 года Ассоциация Банков Северо-Запада провела информационно-консультационный семинар «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П».

Лектором выступил представитель Банка России (Москва).

Программа семинара включала в себя следующие вопросы:

  1. Стандартизированный подход к расчету рыночного риска в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН): эволюция похода - общий обзор.
  2. Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением 511-П.
    2.1. Периметр регулирования:
    - определение торгового портфеля ценных бумаг;
    - круг инструментов, включаемых в расчет валютного и товарного рисков.
    2.2. Расчет процентного риска (ПР):
    - классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска;
    - подход к расчету общего процентного риска.
    - особенности определения позиций и расчета ПР по производным финансовым инструментам (ПФИ), в том числе по кредитным ПФИ.
    2.3. Расчет фондового риска (ФР):
    - порядок расчета специального и общего ФР;
    - особенности определения позиций и расчета ФР по ПФИ на фондовые индексы.
    2.4. Расчет товарного риска (ТР):
    - определение величины, включаемой в расчет РР;
    - основной и дополнительный ТР;
    - особенности расчета ТР по товарным ПФИ, по полученному обеспечению.
    2.5. Расчет рисков по опционам на различные виды базисных активов: гамма и вега-риски.
  3. Обзор изменений в порядок расчета РР в соответствии с Положением № 511-П и в соответствии с новым подходом БКБН.

Все участники получили исчерпывающие ответы по заявленной тематике семинара.

Семинар «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П»
Комментарии
Нет комментариев
 

Уважаемые господа!

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, если вы хотите разместить сообщение, статью или оставить комментарий.

Публикация новых сообщений и статей подлежит премодерации.

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Ассоциация банков Северо-Запада 2018.
Разработка сайта - Pyramid IT