Понедельник, 27 Июня 2022 года

Райффайзен Банк будет оценивать ипотечных заёмщиков по внутренним рейтингам

16 февраля 2022
Райффайзен Банк, рег. центр в СПб
Райффайзен Банк, рег. центр в СПб
тел. (812) 718 6800, 329 3200
http://www.raiffeisen.ru/
mailto:spb@raiffeisen.ru

Райффайзен Банк одним из первых системно значимых банков начал применять ПВР-подход к оценке рисков кредитного портфеля ипотеки. Решение согласовано Банком России.

ПВР- (или IRB) подход к оценке кредитного риска основан на внутренних рейтингах банка. Он применяется в целях расчета нормативов достаточности капитала к кредитному портфелю. Такая оценка является более точной и позволяет банкам экономить капитал, показывая более высокую его достаточность.

«Применение ПВР-подхода стратегически важно не только для внутрибанковских систем управления рисками, но и для всего банковского сектора, поскольку повышает его финансовую стабильность, - отмечает Сергей Гриб, руководитель управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзен Банка. - Внутренние рейтинговые модели - неотъемлемая часть нашего кредитного процесса, начиная с 2012 года, после получения разрешения австрийского регулятора. За годы использования внутренних рейтинговых систем Райффайзен Банк накопил богатый опыт в области валидации моделей, управления модельным риском, построения процессов, оптимизации нагрузки на капитал. Все это обеспечивает высокий уровень качества нашего кредитного портфеля - одного из лучших на рынке».

Впервые Райффайзен Банк начал применять ПВР-подход в отношении корпоративного кредитного портфеля ещё в феврале 2019 года. Сейчас банк перевел на ПВР более 60% кредитного портфеля и продолжает подключать к новой методике расчета кредитных рисков остальные сегменты бизнеса. Согласно внутренней оценке, полностью переход на ПВР произойдет в течение 2022 года.

Перейдя на ПВР подход, Райффайзен Банк применяет максимально допустимый уровень экономии капитала, предусмотренный регулятором. Снижение требований к капиталу банка ввиду применения ПВР по корпоративному бизнесу и ипотеке составляет 263 млрд руб, что составляет 27.5% от величины кредитного риска (RWA) по этим сегментам, в том числе 28 млрд руб по ипотеке. Это позволяет Райффайзен Банку повысить достаточность капитала (норматив Н1.0) на 237 базисных пунктов, что эквивалентно высвобождению 33 млрд руб капитала.

«ПВР-модели, применяемые банком, позволяют с высочайшей точностью оценивать кредитоспособность заёмщиков, что в свою очередь дает возможность формировать для клиентов оптимальный продукт, в должной мере учитывать риски в ценообразовании. В итоге заемщики с высокой кредитоспособностью получают доступ к более выгодным кредитам, а банк наиболее эффективно управляет капиталом», - добавил Сергей Гриб.

 

Новости банка

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2022.
Разработка сайта - Pyramid IT