Семинар «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П»

27 июля 2018 года Ассоциация Банков Северо-Запада при поддержке Банка России проводит информационно-консультационный семинар «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П».

Лектор - представитель Банка России (Москва).

Программа семинара:

1. Стандартизированный подход к расчету рыночного риска в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН): эволюция похода - общий обзор.
2. Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением 511-П.
   2.1. Периметр регулирования:
   - определение торгового портфеля ценных бумаг;
   - круг инструментов, включаемых в расчет валютного и товарного рисков.
   2.2. Расчет процентного риска (ПР):
   - классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска;
   - подход к расчету общего процентного риска.
   - особенности определения позиций и расчета ПР по производным финансовым инструментам (ПФИ), в том числе по кредитным ПФИ.
   2.3. Расчет фондового риска (ФР):
   - порядок расчета специального и общего ФР;
   - особенности определения позиций и расчета ФР по ПФИ на фондовые индексы.
   2.4. Расчет товарного риска (ТР):
   - определение величины, включаемой в расчет РР;
   - основной и дополнительный ТР;
   - особенности расчета ТР по товарным ПФИ, по полученному обеспечению.
   2.5. Расчет рисков по опционам на различные виды базисных активов: гамма и вега-риски.
3. Обзор изменений в порядок расчета РР в соответствии с Положением № 511-П и в соответствии с новым подходом БКБН.
4. Ответы на вопросы. Вопросы просим направлять заранее на rubtsova@nwab.ru.

Для получения полной программы семинара и регистрации, необходимо подать заявку любым способом: по телефонам (812) 318-38-02, 318-38-08, по эл. почте: rubtsova@nwab.ru, ros@nwab.ru, либо заполнив форму.

Материал подготавливается!