АБСЗ провела семинар «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П»

27 июля 2018 года Ассоциация Банков Северо-Запада провела информационно-консультационный семинар «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П».

Лектором выступил представитель Банка России (Москва).

Программа семинара включала в себя следующие вопросы:

1. Стандартизированный подход к расчету рыночного риска в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН): эволюция похода - общий обзор.
2. Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением 511-П.
   2.1. Периметр регулирования:
   - определение торгового портфеля ценных бумаг;
   - круг инструментов, включаемых в расчет валютного и товарного рисков.
   2.2. Расчет процентного риска (ПР):
   - классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска;
   - подход к расчету общего процентного риска.
   - особенности определения позиций и расчета ПР по производным финансовым инструментам (ПФИ), в том числе по кредитным ПФИ.
   2.3. Расчет фондового риска (ФР):
   - порядок расчета специального и общего ФР;
   - особенности определения позиций и расчета ФР по ПФИ на фондовые индексы.
   2.4. Расчет товарного риска (ТР):
   - определение величины, включаемой в расчет РР;
   - основной и дополнительный ТР;
   - особенности расчета ТР по товарным ПФИ, по полученному обеспечению.
   2.5. Расчет рисков по опционам на различные виды базисных активов: гамма и вега-риски.
3. Обзор изменений в порядок расчета РР в соответствии с Положением № 511-П и в соответствии с новым подходом БКБН.

Все участники получили исчерпывающие ответы по заявленной тематике семинара.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4